ANALISIS KOMPARATIF RAMADAN EFFECT (Studi Empiris Sektor Consumer Non-Cyclical yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2024)

LATIF, MUHAMMAD NUR (2025) ANALISIS KOMPARATIF RAMADAN EFFECT (Studi Empiris Sektor Consumer Non-Cyclical yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2024). Diploma thesis, UPN Veteran Yogyakarta.

[thumbnail of 2. Cover_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf] Text
2. Cover_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf

Download (201kB)
[thumbnail of 3. Abstrak_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf] Text
3. Abstrak_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf

Download (187kB)
[thumbnail of 4. Lembar Pengesahan_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf] Text
4. Lembar Pengesahan_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf

Download (215kB)
[thumbnail of 5. Daftar Isi_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf] Text
5. Daftar Isi_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of 6. Daftar Pustaka_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf] Text
6. Daftar Pustaka_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf

Download (425kB)
[thumbnail of 1. Skripsi Fulltext_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf] Text
1. Skripsi Fulltext_142210016_Muhammad Nur Latif.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[thumbnail of PANDUAN MENGAKSES DTS FULL.pdf] Text
PANDUAN MENGAKSES DTS FULL.pdf

Download (861kB)
Official URL: https://upnyk.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek Ramadan pada sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan average return, average abnormal return, dan average trading volume activity pada periode sebelum, selama, dan sesudah bulan Ramadan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Google Finance. Sampel penelitian terdiri dari 104 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan average return antara periode sebelum dan selama (p=0,029) maupun sebelum dan sesudah Ramadan (p=0,003) tetapi tidak ditemukan perbedaan pada periode selama dan sesudah Ramadan. Terdapat perbedaan signifikan average abnormal return antara 17 hari aktif trading sebelum dan selama Ramadan (p=0,004) serta sebelum dan sesudah Ramadan (p=0,195) namun tidak terdapat perbedaan antara selama dan sesudah Ramadan (p=0,000). Sementara itu, average trading volume activity tidak menunjukkan perbedaan signifikan di antara ketiga periode tersebut karena nilai signifikansi melebihi 0,05.

Kata Kunci: Rata-rata Abnormal return, rata-rata Average return, rata-rata Average trading volume activity, efek Ramadan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: MUHAMMAD NUR LATIF (Penulis - 142210016) ; Sri Wahyuni (Pembimbing)
Uncontrolled Keywords: Rata-rata Abnormal return, rata-rata Average return, rata-rata Average trading volume activity, efek Ramadan.
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: Bayu Pambudi
Date Deposited: 04 Jul 2025 02:25
Last Modified: 04 Jul 2025 02:25
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42926

Actions (login required)

View Item View Item