REAKSI PASAR ATAS PENGUMUMAN DIVIDEN SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE (Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

DZULFIKAR, ALFIAN AHMAD (2021) REAKSI PASAR ATAS PENGUMUMAN DIVIDEN SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE (Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Other thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

	Text Cover_141160352_Alfian Ahmad Dzulfikar.pdf Download (155kB)
	Text Abstrak_141160352_Alfian Ahmad Dzulfikar.pdf Download (181kB)
	Text Daftar Isi_141160352_Alfian Ahmad Dzulfikar.pdf Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_141160352_Alfian Ahmad Dzulfikar.pdf Download (188kB)
	Text Lembar Pengesahan_141160352_Alfian Ahmad Dzulfikar.pdf Download (162kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian event study dan bertujuan untuk mengetahui
tentang adanya Abnormal Return pada sekitar peristiwa Ex-Dividend Date. ExDividend

Date merupakan hari tepat dimana pemegang saham tidak berhak lagi
mendapatkan dividen dari perusahaan. Ex-Dividend Date harus selalu
diperhatikan oleh para investor, karena pada tanggal tersebut harga saham bisa
jatuh dikarenakan para investor yang bertujuan mencari keutungan dari dividen
ada kemungkinan melepaskan saham pada hari itu juga. Penelitian ini dilakukan
sebagai acuan dalam strategi berinvestasi untuk para investor yang bertujuan
mencari keutungan dari dividen yang ingin mengetahui tentang bagaimana return
saham di perusahaan yang diamati saat terjadinya Ex-Dividend Date. Pada
penelitian ini sampling digunakan dengan metode purposive sampling dan
pengujian dengan menggunakan one sample t-test dan paired t-test. Dari
pengujian tersebut menghasilkan bahwa adanya tingkat Abnormal Return pada
sekitar peristiwa Ex-Dividend Date, yaitu 4 hari dan 1 hari sebelum Ex-Dividend
Date dan tepat pada peristiwa ex-dividen date. Selain itu, hasil penelitian
selanjutnya adalah tidak adanya perbedaan Abnormal Return pada waktu sebelum
dan sesudah Ex-Dividend Date. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Abnormal
Return hanya terjadi pada sebelum Ex-Dividend Date.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	event study, Abnormal Return, Ex-Dividend Date.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Nurul Alifah Rahmawati
Date Deposited:	19 Apr 2022 04:41
Last Modified:	18 Sep 2023 02:54
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/29558

Actions (login required)

View Item