Putri Widaningrum, Tyas (2013) ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BEI TAHUN 2005-2010. Other thesis, UPN ''VETERAN'' YOGYAKARTA.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (224kB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormalreturn dan likuiditas saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan pada industry manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini meneliti hari-hari selama 11 hari yaitu 5 hari sebelum, pada saat, 5 hari sesudah publikasi laporan keuangan. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 442 perusahaan, dengan kriteria yang ditentukan diperoleh sampel 36 perusahaan dari jumlah populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian hipotesis pertama dengan menggunakan pengujian one sampel t-test yang menunjukkan bahwa terdapat abnorma return pada hari-hari sebelum,pada saat dan sesudah publikasi laporan keuangan.Hipotesis kedua dengan menggunakan pengujian paired sampel t-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormalreturn sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan serta hipotesis ketiga dengan menggunakan pengujian paired sampel t-test yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Kata kunci: Studi peristiwa , stock split, abnormal return , trading volume activity .
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Erny Azyanti |
| Date Deposited: | 25 Nov 2016 04:39 |
| Last Modified: | 25 Nov 2016 04:39 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9418 |
Actions (login required)
 |
View Item |