RAMADHANI, RINAWATI (2014) ANALISIS THE DAY OF THE WEEK EFFECT PADA INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Preview |
Text
Abstrak.pdf Download (117kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAKSI
Dalam kondisi pasar efisien akan menutup kemungkinan timbulnya
anomali dan abnormal return namun, pada kenyataanya pasar yang efisien sulit
dan tidak selamanya dapat diaplikasikan pada pasar modal karena masih
ditemukannya anomali-anomali yang membentuk pola return harian maupun
bulanan yang menentang konsep pasar efisien.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return saham yang
terjadi pada hari perdagangan Senin sampai dengan Jumat. Data yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah data return harian saham-saham perusahaan yang
termasuk dalam indeks LQ45 selama periode penelitian 2012-2013. Teknik
sampling yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Dengan
kriteria saham-saham yang konsisten masuk dalam indeks LQ45 selama periode
penelitian, sehingga jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah
sebanyak 28 sampel perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan uji one way
ANOVA.
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan
antara return saham harian pada hari-hari perdagangan (the day of the week effect)
namun, dari hasil statistic deskriptif ditemukan adanya return terendah dan
negative ada pada hari Senin sedangkan return positif dan tertinggi ada pada hari
Selasa.
Kata kunci: Return saham, day of the week effect.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjek: | H Social Sciences > HF Commerce |
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Ratna Sufiatin |
| Date Deposited: | 16 Aug 2016 07:46 |
| Last Modified: | 16 Aug 2016 07:46 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/5324 |
Actions (login required)
 |
View Item |