REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PELANTIKAN PURBAYA YUDHI SADEWA SEBAGAI MENTERI KEUANGAN DI KABINET PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45)

PARAHITA KUSUMASTUTI, . (2026) REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PELANTIKAN PURBAYA YUDHI SADEWA SEBAGAI MENTERI KEUANGAN DI KABINET PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45). Skripsi thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

[thumbnail of Cover_141220365.pdf] Text
Cover_141220365.pdf
Download (194kB)
[thumbnail of Abstrak_141220365.pdf] Text
Abstrak_141220365.pdf
Download (101kB)
[thumbnail of Halaman Pengesahan_141220365.pdf] Text
Halaman Pengesahan_141220365.pdf
Download (431kB)
[thumbnail of Daftar Isi_141220365.pdf] Text
Daftar Isi_141220365.pdf
Download (155kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_141220365.pdf] Text
Daftar Pustaka_141220365.pdf
Download (136kB)
[thumbnail of Fulltext_141220365.pdf] Text
Fulltext_141220365.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB)
Official URL: https://upnyk.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman
pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Presiden Prabowo
Subianto pada tanggal 8 September 2025. Reaksi pasar diamati melalui abnormal return (AR)
dan trading volume activity (TVA) pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks LQ45 Bursa
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi
peristiwa (event study). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa harga saham
harian dan volume perdagangan saham selama periode pengamatan sebelum dan sesudah
peristiwa pelantikan. Uji normalitas dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk yang menunjukkan
bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji
nonparametrik Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
abnormal return yang signifikan pada dua hari setelah pengumuman pelantikan, yaitu pada t+1
dan t+2, yang mengindikasikan adanya reaksi pasar jangka pendek terhadap informasi politik
tersebut. Namun, tidak ditemukan perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara
periode sebelum dan sesudah pengumuman. Selain itu, hasil pengujian trading volume activity
juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa
pelantikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengumuman pelantikan Menteri Keuangan
mengandung informasi yang direspons pasar dalam jangka pendek, namun tidak menimbulkan
dampak berkelanjutan terhadap kinerja saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pasar
efisien bentuk setengah kuat, di mana pasar modal merespons informasi publik secara cepat dan
kemudian kembali ke kondisi keseimbangan.
Kata kunci: pelantikan Menteri Keuangan, studi peristiwa (event study), indeks LQ-45, abnormal
return, trading volume activity, pasar efisien.

Item Type: Tugas Akhir (Skripsi)
Additional Information: PARAHITA KUSUMASTUTI (141220365) ; DIDIT HERLIANTO (PEMBIMBING)
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: pelantikan Menteri Keuangan, studi peristiwa (event study), indeks LQ-45, abnormal return, trading volume activity, pasar efisien.
Subjek: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen
Depositing User: Indah Lestari
Date Deposited: 09 Mar 2026 07:31
Last Modified: 09 Mar 2026 07:31
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/47270

Actions (login required)

View Item View Item