PURBA, ANGGA PRAHMANA (2014) ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN STOCK SPLIT (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010–2013). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (209kB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman stock split di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini meneliti hari-hari selama 11 hari yaitu 5 hari sebelum, pada saat dan 5 hari sesudah stock split. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 41 perusahaan, dengan kriteria yang ditentukan diperoleh sampel 32 perusahaan dari jumlah populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian hipotesis pertama dengan menggunakan pengujian one-sample t-test yang menunjukkan bahwa terdapat abnormal return atas pengumuman stock split pada hari-hari selama periode pengamatan. Hasil penelitian hipotesis kedua dengan menggunakan pengujian paired sample t-test yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Hasil penelitian hipotesis ketiga dengan menggunakan pengujian paired sample t-test yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham (tranding volume activity) sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Kata kunci: Studi peristiwa, abnormal return, tranding volume activity, stock split
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Eko Suprapti |
| Date Deposited: | 24 Jun 2016 04:01 |
| Last Modified: | 24 Jun 2016 04:01 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/4432 |
Actions (login required)
 |
View Item |