REAKSI PASAR MODAL ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG KETENTUAN TAMBAHAN DALAM SYARAT USIA MINIMAL CAPRES/CAWAPRES (Studi Pada Emiten Yang Terdaftar Dalam Index LQ-45 Periode Agustus 2023 - Januari 2024)

KHAMID, WAHYU NURKOLIS (2024) REAKSI PASAR MODAL ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG KETENTUAN TAMBAHAN DALAM SYARAT USIA MINIMAL CAPRES/CAWAPRES (Studi Pada Emiten Yang Terdaftar Dalam Index LQ-45 Periode Agustus 2023 - Januari 2024). Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.

[thumbnail of 1. Skripsi FullText_14180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf] Text
1. Skripsi FullText_14180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
[thumbnail of 2. Cover_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf] Text
2. Cover_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf
Download (73kB)
[thumbnail of 3. Abstrak_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf] Text
3. Abstrak_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf
Download (464kB)
[thumbnail of 4. Lembar Pengesahan_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf] Text
4. Lembar Pengesahan_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf
Download (18MB)
[thumbnail of 5. Daftar Isi_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf] Text
5. Daftar Isi_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf
Download (162kB)
[thumbnail of 6. Daftar Pustaka_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf] Text
6. Daftar Pustaka_141180019_Wahyu Nurkolis Khamid.pdf
Download (476kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar berupa abnormal return,
dan adanya perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume
activity dalam Indeks saham LQ-45 sebelum dan sesudah Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan dalam syarat
usia minimal Capres/Cawapres. Penelitian ini menggunakan event study, dimana
dilakukan pengamatan periode jendela terhadap abnormal return dan trading
volume activity saham selama 7 hari sebelum tanggal peristiwa, 1 hari saat
peristiwa, dan 7 hari setelah tanggal peristiwa Keputusan Mahkamah Konstitusi.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek
Indonesia. Sebanyak 42 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai
sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel tersebut adalah
saham Indeks LQ-45 yang terdaftar pada saat periode Agustus 2023-Januari 2024.
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji One Sample T-Test dan Paired T�Test. Model yang digunakan untuk menentukan return estimasi dalam penelitian ini
adalah Mean Adjusted Model. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat
reaksi pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat berupa abnormal return yang
signifikan sesudah pengumuman Keputusan Mahkamah Konstitusi, lalu terdapat
perbedaan rata-rata abnormal return pada saat sebelum dan sesudah putusan
mahkamah konstitusi. Hasil lain penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat
perbedaan rata-rata trading volume activity pada saat sebelum dan sesudah putusan
mahkamah konstitusi. Hal ini berarti bahwa peristiwa Keputusan Mahkamah
Konstitusi memiliki kandungan informasi.
Kata Kunci : Abnormal return, Trading volume activity, Event Study.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Abnormal return, Trading volume activity, Event Study.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: A.Md.SI Indah Lestari Wulan Aji
Date Deposited: 01 Jul 2024 01:53
Last Modified: 01 Jul 2024 01:53
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/40010

Actions (login required)

View Item View Item