REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN KEBIJAKAN TERBARU OPEC+ DALAM PEMANGKASAN PRODUKSI MINYAK (Studi pada Perusahaan Sektor Energi, Industri Minyak Bumi dan Gas yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

WIJAYA, MAYA PUTRI (2024) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN KEBIJAKAN TERBARU OPEC+ DALAM PEMANGKASAN PRODUKSI MINYAK (Studi pada Perusahaan Sektor Energi, Industri Minyak Bumi dan Gas yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Other thesis, UPN Veteran Yogyajarta.

	Text Abstrak_142200210_Maya Putri Wijaya.pdf Download (8kB)
	Text Cover_142200210_Maya Putri Wijaya.pdf Download (238kB)
	Text Daftar Isi_142200210_Maya Putri Wijaya.pdf Download (389kB)
	Text Daftar Pustaka_142200210_Maya Putri Wijaya.pdf Download (128kB)
	Text Pengesahan_142200210_Maya Putri Wijaya.pdf Download (51kB)
	Text Skripsi Fulltext_142200210_Maya Putri Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

vii
ABSTRAK
Adanya pengumuman kebijakan terbaru OPEC+ dalam pemangkasan produksi
minyak pada 2 April 2023 menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga komoditas minyak mentah
dunia termasuk Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap
pengumuman kebijakan terbaru OPEC+ dalam pemangkasan produksi minyak.
Penelitian ini menggunakan metode event study dengan variabel abnormal return
dan trading volume activity. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor
energi, industri minyak bumi dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Periode penelitian adalah 7 hari sebelum dan setelah pengumuman dengan teknik
pengambilan sampel purposive sampling dengan hasil 14 sampel penelitian.
Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test dengan
hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan abnormal return
sebelum dan setelah pengumuman kebijakan terbaru OPEC+ dalam pemangkasan
produksi minyak pada perusahaan sektor energi, industri minyak bumi dan gas yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia berupa penurunan abnormal return setelah
pengumuman kebijakan tersebut. Sedangkan hasil penelitian terhadap variabel
trading volume activity menunjukan tidak terdapat perbedaan signifikan trading
volume activity sebelum dan setelah pengumuman kebijakan terbaru OPEC+ dalam
pemangkasan produksi minyak pada perusahaan sektor energi, industri minyak
bumi dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kata Kunci: Event Study, Reaksi Pasar Modal, Abnormal Return, Trading Volume
Activity
viii
ABSTRACT
The announcement of OPEC+'s latest policy in cutting oil production on April 2
2023 caused the Composite Stock Price Index (IHSG) to increase in line with the
increase in world crude oil commodity prices, including the Indonesian Crude
Price (ICP). The aim of this research is to determine the capital market reaction to
the latest OPEC+ policy announcement in cutting oil production. This research
uses the event study method with abnormal return and trading volume activity
variables. The population of this research is companies in the energy sector, oil
and gas industry listed on the Indonesia Stock Exchange. The research period was
7 days before and after the announcement using a purposive sampling technique
with the results of 14 research samples. The research hypothesis was tested using
the Wilcoxon Signed Rank Test with the research results showing that there was a
significant difference in abnormal returns before and after the announcement of the
latest OPEC+ policy in cutting oil production in companies in the energy sector,
oil and gas industry listed on the Indonesia Stock Exchange in the form of a
decrease in abnormal returns after the announcement that policy. Meanwhile, the
results of research on the trading volume activity variable show that there is no
significant difference in trading volume activity before and after the announcement
of the latest OPEC+ policy in cutting oil production in companies in the energy
sector, oil and gas industry listed on the Indonesia Stock Exchange.
Keywords: Event Study, Capital Market Reaction, Abnormal Return, Trading
Volume Activity

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Event Study, Capital Market Reaction, Abnormal Return, Trading Volume Activity
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	21 Feb 2024 02:55
Last Modified:	21 Feb 2024 02:55
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/38928

Actions (login required)

View Item