ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, RETURN SAHAM, ABNORMAL RETURN DAN BID ASK SPREAD SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Kasus Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022)

ZULFIKHAR, ILHAM MARDA (2023) ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, RETURN SAHAM, ABNORMAL RETURN DAN BID ASK SPREAD SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Kasus Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyajarta.

	Text ABSTRAK.pdf Download (50kB)
	Text COVER.pdf Download (148kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (116kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (412kB)
	Text SKRIPSI ILHAM SIDANG 7JULI2023_FINAL_4DES2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

x
Abstrak
Harga saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan
penawaran saham. Ketika harga saham sangat rendah, investor mengharapkan
kinerja perusahaan menjadi sangat buruk. Sebaliknya pada saat harga saham sangat
tinggi, investor mempertimbangkan untuk membeli saham tersebut, sehingga banyak
investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pemecahan
saham merupakan fenomena yang masih menjadi pembahasan dan misteri dalam
ilmu ekonomi. Ini ditunjukkan oleh kontradiksi antara teori dan praktik. Secara teoritis
stock split tidak meningkatkan kekayaan pemegang saham, karena di satu sisi jumlah
saham yang dimiliki investor bertambah, sedangkan di sisi lain harga saham turun
dengan proporsi yang sama. harga yang dipengaruhi oleh pemecahan saham stok
dan volume, tetapi sebenarnya ada bermacam-macam variabel lain dipengaruhi oleh
pemecahan saham, seperti pengembalian saham, volume perdagangan, keuntungan
perusahaan, varians return saham dan abnormal return. Untuk memahami perbedaan
return saham, volume perdagangan, keuntungan, varians return saham, abnormal
return sebelum dan sesudah stock split di pasar saham Indonesia. Kajian ini perlu
dilakukan karena dampak pemecahan saham sangat besar dan menguntungkan bagi
saham. Setelah perusahaan menentukan dampak pemecahan saham, perusahaan
dapat menentukan waktu yang tepat kapan pemecahan saham akan menghasilkan
keuntungan yang besar. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mengetahuinya, maka
perusahaan akan bangkrut.
Dari hasil penelitian diketahui return saham, abnormal return dan bid ask spread
sebelum dan sesudah stock split yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan Sebelum dan
Sesudah Stock split pada Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode
2017-2022.
Kata Kunci : Pemecahan Saham, Stock Split, Return Saham, Abnormal Return, Bid
Ask Spread

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemecahan Saham, Stock Split, Return Saham, Abnormal Return, Bid Ask Spread
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	05 Dec 2023 00:47
Last Modified:	05 Dec 2023 00:47
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/38287

Actions (login required)

View Item