ANUGERAH, MARICH FIRSTA (2023) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL GLOBAL ATAS PERNYATAAN INTERNATIONAL MONETERY FUND MENGENAI RESESI TAHUN 2023. Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
![[thumbnail of FULLTEXT SKRIPSI_MARICH FIRSTA ANUGERAH_152190081.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
FULLTEXT SKRIPSI_MARICH FIRSTA ANUGERAH_152190081.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK SKRIPSI_MARICH FIRSTA ANUGERAH_152190081.pdf Download (77kB) |
|
Text
COVER SKRIPSI_MARICH FIRSTA ANUGERAH_152190081.pdf Download (93kB) |
|
Text
DAFTAR ISI SKRIPSI_MARICH FIRSTA ANUGERAH_152190081.pdf Download (191kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI_MARICH FIRSTA ANUGERAH_152190081.pdf Download (82kB) |
|
Text
PENGESAHAN SKRIPSI_MARICH FIRSTA ANUGERAH_152190081.pdf Download (224kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji reaksi pasar modal global atas
informasi pernyataan IMF mengenai resesi tahun 2023 yang diumumkan pada
tanggal 10 Oktober 2022, oleh Managing Director Kristalina Georgieva dan
President World Bank David Malpass pada annnual meetings di Washington DC.
Reaksi pasar modal global dalam penelitian ini diukur dengan mengetahui
perbedaan Average Abnormal Return (AAR) dan Average Cumulative Abnormal
Return (ACAR). Jenis penelitian ini adalah Event Study. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah teknik adalah teknik purposive sampling. Populasi
dari penelitian ini sebanyak 60 negara yang memiliki pasar modal dan yang menjadi
sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 Indeks negara upper-middle dan high
income, lower income yang memenuhi kriteria peneliti. Uji normalitas data
dilakukan dalam penelitian ini, dan menemukan hasil bahwa data AAR berdistribusi
tidak normal dan data ACAR berdistribusi normal. Uji hipotesis menggunakan
Paired Sample Test untuk data yang berdistribusi normal dan uji Wilcoxon Signed
Rank Test untuk data yang berdistribusi tidak normal dalam software SPSS versi
25 sebagai alat pengujian hipotesis penelitian.
Hasil uji beda dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan
signifikan Average Abnormal Return (AAR) dan Average Cumulative Abnormal
Return (ACAR) indeks global pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tanggal 10
Oktober pada peristiwa pernyataan IMF mengenai resesi tahun 2023.
Saran dari peneiti bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi
keterbatasan penelitian, bagi investor diharapkan lebih berhati-hati dan membekali
wawasan investasi agar kemampuan berinvestasi terasah atas informasi yang
beredar, dan bagi regulator diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar modal global
dengan mempertimbangkan setiap kebijakan yang diberlakukan dan megamati
setiap peristiwa yang dapat memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga
saham di pasar modal.
Kata Kunci : Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, Event Study
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, Event Study |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Eny Suparny |
| Date Deposited: | 09 Aug 2023 07:53 |
| Last Modified: | 09 Aug 2023 07:53 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/36841 |
Actions (login required)
 |
View Item |