REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMBUKAAN ASIAN GAMES 2018 JAKARTA - PALEMBANG (Studi Kasus Pada Emiten Sponsor Asian Games 2018)

ZULHILMI, FAHREIZA GHASSAN (2019) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMBUKAAN ASIAN GAMES 2018 JAKARTA - PALEMBANG (Studi Kasus Pada Emiten Sponsor Asian Games 2018). Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Preview	Text Cover.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (376kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (168kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian event study yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar modal terhadap peristiwa pembukaan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Asian Games 2018 memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Hal ini memungkinkan pasar bereaksi terhadap adanya event tersebut. Reaksi pasar modal diukur dengan abnormal return dan trading volume activity. Obyek penelitian ini adalah emiten yang menjadi sponsor Asian Games 2018. Sedangkan sampel dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan metode sampel jenuh, dan diperoleh sampel 28 emiten yang menjadi sponsor Asian Games 2018. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji one sample t-test dan uji paired sample t-test. Berdasarkan hasil pengujian one sample t-test, ditemukan adanya abnormal return dan trading volume activity yang signifikan di sekitar pembukaan Asian Games 2018. Sedangkan dari hasil pengujian paired sample t-test, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity antara sebelum dan sesudah pembukaan Asian Games 2018. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa pembukaan Asian Games 2018 mengandung informasi bagi investor. Meskipun informasi tersebut bukanlah informasi yang kuat, namun cukup untuk membuat pasar modal bereaksi. Reaksi pasar ini hanya terjadi sementara dan tidak berkepanjangan, dikarenakan cepatnya para investor dalam menyerap informasi yang terkandung di dalamnya. Kata Kunci: Event Study, Reaksi Pasar, Abnormal Return, Trading Volume Activity

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Basir Umaryadi
Date Deposited:	28 Aug 2019 02:23
Last Modified:	28 Aug 2019 02:23
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/20854

Actions (login required)

View Item