ANALISIS ANOMALI ”WEEK DAY EFFECTS” PADA TIGA BURSA EFEK ASIA PERIODE 2006 - 2011

FITRIYANI, ETIEK (2017) ANALISIS ANOMALI ”WEEK DAY EFFECTS” PADA TIGA BURSA EFEK ASIA PERIODE 2006 - 2011. Masters thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Preview	Text abstrak.pdf Download (7kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text Judul Thok.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (138kB) | Preview
	Text daftar pustaka.pdf Download (131kB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menguji dugaan adanya anomaly week day effects yang
terdiri atas day of the week effect dan weekend effect. Pengamatan dilakukan terhadap tiga
bursa efek di Asia yaitu Indonesia
Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data penutupan komposit indeks harian
untuk dicari rata-rata pengembalian saham sebanyak 1.473hari
Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hanya di Shanghai Stock Exchange
yang terdapat anomaly day of the week effect sedangkan anomali week end effect tidak terjadi
di ketiga pasar modal tersebut.
Kata kunci: Anomali, week day effects, day of the week effect, weekend effect.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Anomali, week day effects, day of the week effect, weekend effect.
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	10 Jul 2017 04:22
Last Modified:	29 Nov 2023 04:02
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/12193

Actions (login required)

View Item