Zaenuddin Syahid, Fendy (2011) PENGARUH MONDAY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006 – 2009. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.
|
Text
Cover (11 Maret 2011).pdf Download (113kB) | Preview |
Abstract
Ada anomali musiman di pasar keuangan yang disebut Monday Effect, yang terjadi ketika ada Return pasar saham secara signifikan negatif pada hari Senin. kehadiran anomali ini melanggar bentuk efisiensi pasar lemah karena return saham tidak acak, tetapi dapat diprediksi berdasarkan efek kalender tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh hari perdagangan dan Monday Effect di Bursa Efek Indonesia. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Sampel terdiri dari 6 perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI selama periode 2006 – 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi Monday effect dan week four effect. Tetapi penelitian ini tidak membuktikan adanya pengaruh hari jum’at minggu sebelumnya terhadap Monday effect. Kata kunci : return, Monday effect, week four effect.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Muji Isambina |
| Date Deposited: | 20 Feb 2017 02:12 |
| Last Modified: | 20 Feb 2017 02:12 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11385 |
Actions (login required)
 |
View Item |