ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM DAN RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010)

DIANA KON, BERNADETHA (2012) ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM DAN RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010). Other thesis, UPN ''VETERAN'' YOGYAKARTA.

Preview

Text ABSTRAKSI.pdf Download (7kB) | Preview

Abstract

“Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2006-2010” (di bimbing oleh Shinta Heru Satoto, SE, M.Si dan
Khoirul Hikmah, SE, M.Si)
Penelitian ini untuk menguji apakah ada perbedaan volume perdagangan
sebelum dan sesudah melakukan stock split dan untuk menguji apakah ada
perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah melakukan stock split.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
“purposive sampling” artinya dengan jalan memilih sampel dari sejumlah populasi
berdasarkan kriteria tertentu, dimana setiap perusahaan tidak mempunyai
kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian, tetapi hanya perusahaan
yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang bisa digunakan sebagai sampel
penelitian. Dan kriterianya adalah perusahaan go public yang melakukan stock split
terdaftar di BEI pada tahun 2006-2010, pada periode pengamatan perusahaan tidak
melakukan kebijakan lain dan data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan
lengkap dan diketahui dengan jelas. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan
manufaktur yang melakukan stock split yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2006-2010. Berdasarkan kriteria tersebut maka terdapat 42
perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan.
Berdasarkan hasil pengujian kenormalan data menunjukkan terdapat
perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan sebelum dan sesudah stock
split. Hal ini berarti pengumuman stock split berpengaruh secara signifikan
terhadap likuiditas saham. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split. Hal ini berarti
pengumuman stock split tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return
saham.
Kata kunci : stock split, likuiditas saham, abnormal return

Item Type:	Thesis (Other)
Subjek:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Erny Azyanti
Date Deposited:	26 Jan 2017 08:17
Last Modified:	26 Jan 2017 08:17
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11127

Actions (login required)

View Item