ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM dan VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM dan SETELAH STOCK SPLIT (Studi Pada Perusaahan Go Public yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2015)

Edlina, Bella (2016) ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM dan VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM dan SETELAH STOCK SPLIT (Studi Pada Perusaahan Go Public yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2015). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Preview	Image 0001.jpg Download (103kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAKSI.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text Cover yes Pdf.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (165kB) | Preview

Abstract

Bella Edlina, Nomor Pokok Mahasiswa 152120023, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Judul penelitian Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2015). Dosen pembimbing I Didik Indarwanta dan dosen pembimbing II Sauptika Kancana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini menggunakan analisis uji statistik uji beda dua rata – rata dengan periode pengamatan selama 10 hari yaitu t = -5 (5 hari sebelum stock split) dan t = 5 (5 hari setelah stock split). Jenis penelitian ini Deskriptif Komparatif dengan pendekatan Event Study. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Dengan ukuran sampel 14 perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Berdasarkan dari hasil uji one sample t test yang menunjukkan bahwa pasar bereaksi secara cepat dapat dilihat dari return saham dengan tingkat signifikansi -0,02635238 pada hari pertama sebelum stock split dan tingkat signifikansi -0,00044524 setelah stock split. Sedangkan berdasarkan hasil hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada return saham dan volume perdagangan saham menunjukkan kestabilan yaitu dengan tingkat signifikansi 0,94142857 pada sebelum pengumuman stock split maupun setelah stock split. Saran dari penelitian ini terhadap investor yang akan mengambil keputusan berinvestasi, hendaknya keputusan tidak hanya didasarkan pada peristiwa stock split, oleh karena itu perusahaan emiten perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut seperti kuatnya dominasi faktorfaktor harga saham dan ekonomi di Indonesia. Kemudian pada penelitian yang dimasa mendatang hendaknya menambah variabel penelitian serta periode pengamatan yang akan lebih mencerminkan reaksi pasar serta menggunakan metode yang berbeda. Kata Kunci: Stock Split, Return Saham, Volume Perdagangan Saham

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	11 Jan 2017 03:24
Last Modified:	11 Jan 2017 03:24
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/10784

Actions (login required)

View Item