RAMADHANI, RINAWATI (2014) ANALISIS THE DAY OF THE WEEK EFFECT PADA INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
Abstrak.pdf Download (117kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAKSI Dalam kondisi pasar efisien akan menutup kemungkinan timbulnya anomali dan abnormal return namun, pada kenyataanya pasar yang efisien sulit dan tidak selamanya dapat diaplikasikan pada pasar modal karena masih ditemukannya anomali-anomali yang membentuk pola return harian maupun bulanan yang menentang konsep pasar efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return saham yang terjadi pada hari perdagangan Senin sampai dengan Jumat. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data return harian saham-saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 selama periode penelitian 2012-2013. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Dengan kriteria saham-saham yang konsisten masuk dalam indeks LQ45 selama periode penelitian, sehingga jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 sampel perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan uji one way ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara return saham harian pada hari-hari perdagangan (the day of the week effect) namun, dari hasil statistic deskriptif ditemukan adanya return terendah dan negative ada pada hari Senin sedangkan return positif dan tertinggi ada pada hari Selasa. Kata kunci: Return saham, day of the week effect.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Ratna Sufiatin |
| Date Deposited: | 16 Aug 2016 07:46 |
| Last Modified: | 16 Aug 2016 07:46 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/5324 |
Actions (login required)
 |
View Item |