ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP SERANGAN IRAN KE ISRAEL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2024

NESKA, GESANG SURYA (2025) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP SERANGAN IRAN KE ISRAEL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2024. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

	Text 2_Cover_152210007_Gesang Surya Neska.pdf Download (218kB)
	Text 3_Abstrak_152210007_Gesang Surya Neska.pdf Download (187kB)
	Text 4_Halaman Pengesahan_152210007_Gesang Surya Neska.pdf Download (402kB)
	Text 5_Daftar Isi_152210007_Gesang Surya Neska.pdf Download (256kB)
	Text 6_Daftar Pustaka_152210007_Gesang Surya Neska.pdf Download (194kB)
	Text 1_Skripsi Full _152210007_Gesang Surya Neska.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji reaksi pasar modal pada peristiwa
serangan Iran ke Israel pada tanggal 1 Oktober 2024 pada perusahaan sub sektor
minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Reaksi pasar modal
akan diuji menggunakan Average Abnormal Return dan Average Trading Volume
Activity dengan rentang waktu 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa.
Penelitian ini masuk dalam jenis event study. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan sub sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar dalam Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 26 perusahaan. Sampel yang memenuhi
penelitian ini sebanyak 19 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknis
analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Uji normalitas
digunakan dalam penelitian dengan menggunakan Shapiro-Wilk Test dan pengujian
hipotesis digunakan menggunakan uji Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed
Rank Test karena ada datanya yang berdistribusi normal dan tidak normal. Alat
pengujian hipotesis menggunakan software SPSS versi 26.
Hasil uji beda dalam penelitian ini menunjukan adanya perbedaan yang
tidak signifikan pada Average Abnormal Return (AAR) dan terdapat perbedaan yang
tidak signifikan pada Average Trading Volume Activity (ATVA) pada emiten sub
sektor minyak dan gas bumi pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah serangan Iran
ke Israel pada tanggal 1 Oktober 2024.
Saran dari peneliti bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi
dari penelitian ini dengan menambahkan variabel tambahan untuk bisa
memaksimalkan pengujian reaksi pasar modal, bagi investor diharapkan mampu
menyerap dan memilih informasi yang ada, supaya bisa mengatur strategi dan
pengambilan keputusan dalam berinvestasi agar bisa mendapatkan hasi yang
diinginkan.
Kata Kunci : Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	Gesang Surya Neska (Penulis - 152210007) ; Didik Indarwanta (Pembimbing)
Uncontrolled Keywords:	Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	A.Md.SI Indah Lestari Wulan Aji
Date Deposited:	25 Jun 2025 07:06
Last Modified:	25 Jun 2025 07:06
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/42840

Actions (login required)

View Item