Ramadhani, Dyah Ayu (2022) DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2021). Other thesis, UPN 'Veteran" Yogyakarta.
| 
              
Text
 ABSTRAK_DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA SAAT PANDEMI COVID_Dyah Ayu.pdf Download (73kB)  | 
          |
| 
              
Text
 DAFTAR ISI_DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA SAAT PANDEMI COVID-19_Dy.pdf Download (137kB)  | 
          |
| 
              
Text
 COVER_DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL RETRUN PADA SAAT PANDEMI COVID-19_Dyah Ay.pdf Download (6MB)  | 
          |
| 
              
Text
 DAFTAR PUSTAKA_DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA SAAT PANDEMI COVID-1.pdf Download (36kB)  | 
          |
| 
              
Text
 LEMBAR PENGESAHAN_DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL RETRUN PADA SAAT PANDEMI COVI.pdf Download (273kB)  | 
          |
| 
              
Text
 SKRIPSI_DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL RETRUN PADA SAAT PANDEMI COVID-19_Dyah .pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)  | 
          
Abstract
DAMPAK PENGUMUMAN CASH DIVIDEND TERHADAP ABNORMAL 
RETURN PADA SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-
2021)
Oleh:
Dyah Ayu Ramadhani
Mahasiswan Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” 
YOGYAKARTA
Email: dyahayurr10@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
abnormal return di sekitar pengumuman cum-date cash dividend dan untuk 
mengetahui perbedaan antara abnormal return sebelum cum-date cash dividen dan 
setelah cum-date cash dividend. Periode pengamatan dalam penelitian ini dilakukan 
selama pandemi Covid-19 dari tahun 2020-2021 dengan periode jendela t-7 dan t+7 
dengan cum-date sebagai event date (t0). Sampel penelitian ini adalah 74 
perusahaan manufaktur dengan 121 pengumuman cash dividend. Metode analisis 
data dilakukan dengan Uji One Sample t-test dan Uji Paired Sample t-test. Hasil 
penelitian menunjukan terdapat abnormal return di sekitar pengumuman cum-date 
cash dividend dan terdapat abnormal return sebelum dan sesudah cum-date cash 
dividend.
Kata Kunci: Cum-date dividend, Abnormal return, Event study, Signaling theory, 
Efficient market.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Cum-date dividend, Abnormal return, Event study, Signaling theory, Efficient market. | 
| Subjek: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management | 
| Depositing User: | Eko Yuli | 
| Date Deposited: | 12 May 2022 04:24 | 
| Last Modified: | 09 Dec 2022 07:15 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/29760 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
