HARDANNIE, HANINDHA PUTRI (2019) ANALISIS KOINTEGRASI PASAR MODAL INDONESIA DENGAN PASAR MODAL AMERIKA SERIKAT DAN PASAR MODAL CHINA PADA SAAT KRISIS TURKI TAHUN 2018. Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
|
Text
Cover.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (821kB) | Preview |
|
|
Text
Abstraksi .pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (307kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAKSI Tujuan dilakukan penelitian ini dimaksudkan untuk mengatahui adanya atau tidaknya hubungan kointegrasi antara Pasar Modal Indonesia yang di proksi oleh IHSG dengan Pasar Modal Amerika Serikat yang di proksi oleh DJI dan Pasar Modal Amerika China yang di proksi oleh SSEAI pada saat Krisis Turki. Ada atau tidaknya kointegrasi dapat dideteksi melalui uji Kausalitas Granger, yang hasilnya akan menunjukkan arah hubungan dari kedua variabel yang diuji. Data terlebih dulu distatisionerkan dan ditemukan Lag Optimumnya. Setelah uji mengindikasikan dua arah, penelitian dilanjutkan untuk meneliti seberapa kedalaman kointegrasi kedua variabel dengan uji Kointegrasi Johansen, VAR dan IRF. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil bahwa DJI tidak berkointegrasi dengan IHSG. Sedangkan, SSEAI berkointegrasi dengan IHSG pada saat krisis Turki. Kointegrasi bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, namun kecil. Kata Kunci : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), Shanghai Stock Exchange Average Index (SSEAI), Uji Stasioneritas, Lag Optimum Test, Granger Causality, Johansen Test, VAR dan IRF
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Basir Umaryadi |
| Date Deposited: | 04 Mar 2019 04:35 |
| Last Modified: | 04 Mar 2019 04:35 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/18538 |
Actions (login required)
 |
View Item |