ANALISIS ANOMALI ”WEEK DAY EFFECTS” PADA TIGA BURSA EFEK ASIA PERIODE 2006 - 2011

FITRIYANI, ETIEK (2017) ANALISIS ANOMALI ”WEEK DAY EFFECTS” PADA TIGA BURSA EFEK ASIA PERIODE 2006 - 2011. Masters thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
abstrak.pdf

Download (7kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar isi.pdf

Download (9kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Judul Thok.pdf

Download (27kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (138kB) | Preview

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menguji dugaan adanya anomaly week day effects yang terdiri atas day of the week effect dan weekend effect. Pengamatan dilakukan terhadap tiga bursa efek di Asia yaitu Indonesia Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data penutupan komposit indeks harian untuk dicari rata-rata pengembalian saham sebanyak 1.473hari Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hanya di Shanghai Stock Exchange yang terdapat anomaly day of the week effect sedangkan anomali week end effect tidak terjadi di ketiga pasar modal tersebut. Kata kunci: Anomali, week day effects, day of the week effect, weekend effect.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User: Eko Yuli
Date Deposited: 10 Jul 2017 04:22
Last Modified: 10 Jul 2017 04:22
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/12193

Actions (login required)

View Item View Item