PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2012

UMIYATI, UMIYATI (2013) PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2012. Other thesis, UPN ''VETERAN'' YOGYAKARTA.

[img] Text
Abstraksi_kta_pngantar.pdf

Download (119kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Pengaruh Stock Split Terhadap Abnornal Return dan Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji beda dua berpasangan menggunakan paired sample t test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh nilai probabilitas = 0,423>Level of sig =0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan abnormal return sebelum dan setelah stock split. Perbedaan signifikan ditunjukkan oleh nilai probabilitas =0,047<level of sig =0,05 pada pengujian rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan setelah stock split. Kata kunci :Stock split, Abnormal return, Volume perdagangan saham

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User: Erny Azyanti
Date Deposited: 28 Nov 2016 08:24
Last Modified: 28 Nov 2016 08:24
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9480

Actions (login required)

View Item View Item