PREDIKSI KEBANGKRUTAN BANK UMUM DI INDONESIA DENGAN MODEL CAMELS SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM (STUDI KASUS BANK YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 – 2010)

WIDIAWATI, SRI (2013) PREDIKSI KEBANGKRUTAN BANK UMUM DI INDONESIA DENGAN MODEL CAMELS SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM (STUDI KASUS BANK YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 – 2010). Masters thesis, UPN ''VETERAN'' YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (4kB) | Preview

Abstract

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan perubahan pokok pada trend jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Penilaian kinerja perbankan pada umumnya menggunakan lima aspek penilaian, yaitu capital,asset quality,management,earnings dan liquidity yang biasa disebut CAMEL. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh analisis pengaruh rasio CAR, RORA , NPM, ROA, LDR dan SIZE terhadap prediksi kebangkrutan perbankan yang tercatat di BEI. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 29 bank. Uji model regresi yang digunakan adalah uji logistic regression. Hasil penelitian adalah terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap predikisi kebangkrutan bank yaitu RORA dan NPM Keywords : CAR, RORA , NPM, ROA, LDR, SIZE, prediksi kebangkrutan, dan logistic regression.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User: Erny Azyanti
Date Deposited: 11 Nov 2016 03:25
Last Modified: 11 Nov 2016 03:25
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/8706

Actions (login required)

View Item View Item