PITALOKA, YOLA SEPTI (2014) ANALISISABNORMAL RETURNDAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLITDI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 – 2013. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
ABSTRAK iv.pdf Download (11kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAKSI Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dalam penelitian ini selama 21 hari yang mencakup 10 hari sebelum pengumuman stock split, satu hari saat pengumuman, dan 10 hari sesudah pengumuman stock split. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 45 perusahaan, dengan kriteria yang ditentukan diperoleh 35 sampel perusahaan dari jumlah populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian hipotesis pertama dengan menggunakan pengujian one sample ttest yang menunjukkan bahwa terdapat abnormal return pada hari-hari sebelum dan sesudah stock split. Hipotesis kedua dengan menggunakan pengujian paired sample t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ratarata abnormal return sebelum dan sesudah stock split, serta hipotesis ketiga dengan menggunakan pengujuan paired sample t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah stock split. Kata kunci: studi peristiwa, stock split, abnormal return, trading volume activity.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Ratna Sufiatin |
| Date Deposited: | 16 Aug 2016 06:41 |
| Last Modified: | 16 Aug 2016 06:41 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/5323 |
Actions (login required)
 |
View Item |