PENGARUH PASAR DOMESTIK, PASAR GLOBAL, DAN BI RATE TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PT VALE INDONESIA TBK PADA TAHUN 2018-2024

Saeful Mustaqim, . (2026) PENGARUH PASAR DOMESTIK, PASAR GLOBAL, DAN BI RATE TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PT VALE INDONESIA TBK PADA TAHUN 2018-2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA.

	Text 1_Cover_143220059_Saeful Mustaqim.pdf Download (332kB)
	Text 2_Lembar Pengesahan_143220059_Saeful Mustaqim.pdf Download (673kB)
	Text 3_Abstrak_143220059_Saeful Mustaqim.pdf Download (415kB)
	Text 4_Daftar Isi_143220059_Saeful Mustaqim.pdf Download (434kB)
	Text 5_Daftar Pustaka_143220059_Saeful Mustaqim.pdf Download (433kB)
	Text 6_Fulltext_143220059_Saeful Mustaqim.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana harga saham PT
Vale Indonesia Tbk merespons variabel pasar global dan pasar domestik, yaitu
London Metal Exchange Index, Standard and Poor’s 500, dan Indeks Harga Saham
Gabungan. Serta variabel moneter yaitu suku bunga, dalam rentang waktu bulan
januari Tahun 2018 hingga Bulan Desember Tahun 2024. Studi ini menggunakan
data sekunder yang mencakup harga saham PT Vale Indonesia Tbk, London Metal
Exchange Index, Standard and Poor’s 500, dan Bi-Rate, dengan sumber dari
investing.com, lme.com, dan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini, metode analisis
yang diterapkan adalah Vector Error Corection Model (VECM). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa harga Saham PT Vale Indonesia Tbk memberikan respons
positif ketika terjadi guncangan (shock) pada variabel London Metal Exchange
Index dengan pengaruh cukup dominan, serta Bi-Rate denagan pengaruh dominasi
yang rendah. Sebaliknya harga saham PT Vale Indonesia Tbk memberikan respons
negatif dengan intensitas rendah ketika terjadi guncangan (shock) pada variabel
Indeks Harga Saham Gabungan, dan Standard and Poor’s 500 index.
Kata Kunci: PT Vale Indonesia Tbk, London Metal Exchange Index, Indeks Harga
Saham Gabungan, Standard and Poor’s 500 Index, Bi-Rate, Vector Error
Corection Model (VECM).

Item Type:	Tugas Akhir (Skripsi)
Additional Information:	Saeful Mustaqim (Penulis - 143220059) ; Purwiyanta (Pembimbing 1)
Uncontrolled Keywords:	PT Vale Indonesia Tbk, London Metal Exchange Index, Indeks Harga Saham Gabungan, Standard and Poor’s 500 Index, Bi-Rate, Vector Error Corection Model (VECM).
Subjek:	H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Ekonomi Pembangunan
Depositing User:	Indah Lestari
Date Deposited:	16 Apr 2026 06:13
Last Modified:	16 Apr 2026 06:13
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/47817

Actions (login required)

View Item