REAKSI PASAR SAHAM TERKAIT ISU PERUBAHAN PERHITUNGAN FREE FLOAT OLEH MSCI TERHADAP PASAR SAHAM INDONESIA: STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45

AYESHA SALSABILA, . (2026) REAKSI PASAR SAHAM TERKAIT ISU PERUBAHAN PERHITUNGAN FREE FLOAT OLEH MSCI TERHADAP PASAR SAHAM INDONESIA: STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45. Skripsi thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA.

	Text 1_Cover_141220275.pdf Download (142kB)
	Text 2_Abstrak_141220275.pdf Download (278kB)
	Text 3_Halaman Pengesahan_141220275.pdf Download (418kB)
	Text 4_Daftar Isi_141220275.pdf Download (285kB)
	Text 5_Daftar Pustaka_141220275.pdf Download (256kB)
	Text 6_Skripsi Full_141220275.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan periode pengamatan selama 21 hari yang bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar saham terhadap isu perubahan metodologi perhitungan free float oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dengan menggunakan data saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Reaksi pasar diukur melalui abnormal return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA), serta dilengkapi dengan analisis deskriptif terhadap pola transaksi investor asing dan domestik melalui perhitungan net foreign dan net domestic. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 38 perusahaan memenuhi syarat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji analisis one sample wilconxon signed ranked test dan paired sample wilconxon signed ranked test. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa terdapat signifikansi abnormal return di sekitar event date (t0) namun tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Terdapat perbedaan signifikan pada Trading Volume Activity. Analisis deskriptif menunjukkan adanya pergeseran pola transaksi, di mana investor asing cenderung melakukan net selling pada hari peristiwa, sementara investor domestik menunjukkan net buying. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi terkait perubahan metodologi free float direspons pasar melalui dinamika transaksi, meskipun tidak menghasilkan keuntungan abnormal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity

Item Type:	Tugas Akhir (Skripsi)
Additional Information:	AYESHA SALSABILA (Penulis - 141220275); R. Hendri Gusaptono (Pembimbing)
Uncontrolled Keywords:	Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity
Subjek:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Manajemen
Depositing User:	Bayu Pambudi
Date Deposited:	15 Apr 2026 06:15
Last Modified:	15 Apr 2026 06:15
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/47798

Actions (login required)

View Item