PENGARUH BRENT CRUDE OIL, NEWCASTLE COAL INDEX DAN INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (2018.01-2024.12)

Saputro, Sahrul (2025) PENGARUH BRENT CRUDE OIL, NEWCASTLE COAL INDEX DAN INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (2018.01-2024.12). Skripsi thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

	Text COVER_ SAHRUL SAPUTRO_143210130.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK_ SAHRUL SAPUTRO_143210130.pdf Download (2MB)
	Text PENGESAHAN_ SAHRUL SAPUTRO_143210130.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR ISI_ SAHRUL SAPUTRO_143210130.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_ SAHRUL SAPUTRO_143210130.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI_ SAHRUL SAPUTRO_143210130.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text PANDUAN MENGAKSES DTS FULL.pdf Download (861kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon Indeks Harga
Saham Gabungan ketika terjadi shock atau guncangan pada variabel eksternal
seperti Brent Crude Oil dan Newcastle Coal Index serta variabel makroekonomi
yaitu kurs dan BI Rate dalam rentang waktu bulanan dari Bulan Januari 2018
sampai dengan Bulan Desember 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder
yang mencangkup Indeks Harga Saham Gabungan, Brent Crude Oil, Newcastle
Coal Index, kurs Dollar terhadap Rupiah, dan BI Rate yang bersumber dari
Investing.com dan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini, metode analisis yang
digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan memberikan respon negatif
ketika terjadi guncangan (shock) pada variabel Brent Crude Oil, Newcastle Coal
Index, dan BI Rate. Sebaliknya Indeks Harga Saham Gabungan memberikan respon
positif ketika terjadi guncangan (shock) pada kurs. Dalam jangka panjang, variabel
Brent Crude Oil, Newcastle Coal Index, Kurs, dan BI Rate memiliki hubungan
signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Sedangkan dalam jangka
pendek variabel Brent Crude Oil, Newcastle Coal Index, Kurs, dan BI Rate tidak
berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.
Kata Kunci: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Brent Crude Oil, Newcastle
Coal Index, Kurs, BI Rate, Vector Error Correction Model, Shock

Item Type:	Tugas Akhir (Skripsi)
Additional Information:	Sahrul Saputro (Penulis - 143210130) ; Jamzani Sodik (Pembimbing)
Uncontrolled Keywords:	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Brent Crude Oil, Newcastle Coal Index, Kurs, BI Rate, Vector Error Correction Model, Shock
Subjek:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > (S1) Ekonomi Pembangunan
Depositing User:	Indah Lestari
Date Deposited:	09 Jul 2025 02:54
Last Modified:	29 Jul 2025 02:19
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/43006

Actions (login required)

View Item