PENGARUH SEBELUM DAN SETELAH TERJADINYA EVENT INVASI RUSIA KE UKRAINA TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN MARKET CAPITALIZATION

Tama, Anggita Wira (2024) PENGARUH SEBELUM DAN SETELAH TERJADINYA EVENT INVASI RUSIA KE UKRAINA TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN MARKET CAPITALIZATION. Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

	Text 01 Skripsi Full Text_142200107 ANGGITA WIRA TAMA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 02 Halaman Judul atau Cover_142200107 ANGGITA WIRA TAMA.pdf Download (468kB)
	Text 03 Abstrak_142200107 ANGGITA WIRA TAMA.pdf Download (205kB)
	Text 04 Halaman Pengesahan_142200107 ANGGITA WIRA TAMA.pdf Download (601kB)
	Text 05 Daftar Isi_142200107 ANGGITA WIRA TAMA.pdf Download (224kB)
	Text 06 Daftar Pustaka_142200107 ANGGITA WIRA TAMA.pdf Download (216kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal sebagai akibat
dari event invasi Rusia-Ukraina yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2022. Reaksi
pasar modal dalam penelitian ini diukur dengan mengetahui perbedaan Average
Abnormal Return (AAR), Average Trading Volume Activity (ATVA), dan Average
Market Capitalization (AMC). Jenis penelitian ini adalah Event Study. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Populasi
dalam penelitian ini sebanyak 82 perusahaan sektor energi terdaftar di BEI dan
setelah diseleksi, ukuran sampel penelitian yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak
63 perusahaan anggota populasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis statistik deskriptif. Uji normalitas data dilakukan dalam
penelitian ini, dan menemukan hasil bahwa data tidak berdistribusi normal sehingga
menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test dalam software SPSS versi 25 sebagai
alat pengujian hipotesis penelitian. Hasil uji beda dalam penelitian ini menunjukkan
terdapat perbedaan signifikan Average Abnormal Return (AAR), terdapat
perbedaan signifikan Average Trading Volume Activity (ATVA), dan terdapat
perbedaan signifikan Average Market Capitalization (AMC) pada 5 hari sebelum
dan 5 hari setelah event invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022.
Kata Kunci: Invasi Rusia ke Ukraina, Abnormal Return, Trading Volume Activity,
Market Capitalization, Event Study

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	: Invasi Rusia ke Ukraina, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Market Capitalization, Event Study
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eny Suparny
Date Deposited:	22 Feb 2024 08:13
Last Modified:	22 Feb 2024 08:13
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/38949

Actions (login required)

View Item