PENGARUH PENGUMUMAN NEW NORMAL FASE PERTAMA TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DALAM INDEKS LQ-45 (Periode Februari 2020 – Juli 2020)

SAMANTHA, SHEILLA PERMATASARI (2023) PENGARUH PENGUMUMAN NEW NORMAL FASE PERTAMA TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DALAM INDEKS LQ-45 (Periode Februari 2020 – Juli 2020). Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

	Text Cover.pdf Download (127kB)
	Text Daftar isi.pdf Download (94kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (33kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (166kB)
	Text Skripsi FullText.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (121kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh Pengumuman New Normal fase pertama terhadap abnormal return dan
trading volume activity. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang masuk
dalam Indeks LQ-45 periode Februari 2020 – Juli 2020. Metode penelitian
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari
Bursa Efek Indonesia. Periode pengukuran dilakukan 5 hari sebelum, pada saat dan
5 hari setelah pengumuman New Normal fase pertama. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan mean difference test yang terdiri dari uji one sample t-test,
uji independent sample t-test, dan uji paired sample t-test. Pada uji H1 menggunakan
one sample t-test hasil penelitian menunjukkan terdapat abnormal return pada
beberapa waktu di sekitar pengumuman new normal fase pertama, kemudian pada
uji H2 dan H3 dengan menggunakan uji independent sample t-test menunjukkan
tidak ada perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan
terhadap pengumuman new normal fase pertama. Pada hasil uji H4 dengan
menggunakan uji paired sample t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan
abnormal return dan terdapat perbedaan trading volume activity terhadap
pengumuman new normal fase pertama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
kandungan informasi di sekitar pengumuman new normal fase pertama yang
menyebabkan adanya abnormal return pada beberapa waktu di sekitar pengumuman
new normaI fase pertama. Pada pengumuman new normal fase pertama pelaku
pasar memiliki kandungan informasi yang berbeda, ada yang mengetahui maupun
tidak tentang informasi pengumuman new normal fase pertama,, hal ini dapat
mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan pembelian saham sehingga
terjadi perbedaan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan setelah
pengumuman new normal fase pertama.
Kata kunci : event study, abnormal return, trading volume activity, perusahaan
Indeks LQ-45.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	event study, abnormal return, trading volume activity, perusahaan Indeks LQ-45.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Eny Suparny
Date Deposited:	21 Sep 2023 04:37
Last Modified:	21 Sep 2023 04:37
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/37612

Actions (login required)

View Item