ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA ATAS PENGUMUMAN SERANGAN OPERASI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA (Event Study pada Emiten yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia)

FEBRINUGRAHENI, MELA (2022) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA ATAS PENGUMUMAN SERANGAN OPERASI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA (Event Study pada Emiten yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

	Text 2. Cover_Mela Febrinugraheni_152180016.pdf Download (81kB)
	Text 4. Lembar Pengesahan_Mela Febrinugraheni_152180016.pdf Download (295kB)
	Text 5. Daftar Isi_Mela Febrinugraheni_152180016-10-12.pdf Download (26kB)
	Text 6. Daftar Pustaka_Mela Febrinugraheni_152180016.pdf Download (188kB)
	Text 1. Skripsi Fulltext_Mela Febrinugraheni_152180016.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 3. Abstrak_Mela Febrinugraheni_152180016.pdf Download (72kB)

Abstract

vi
ABSTRAKSI
Mela Febrinugraheni, Nomor Induk Mahasiswa 152180016, Program
Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Judul Penelitian “Analisis Reaksi
Pasar Modal Indonesia atas Pengumuman Serangan Operasi Militer Rusia
terhadap Ukraina (Event Study pada Emiten yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa
Efek Indonesia)”. Dosen Pembimbing Sadeli dan Didik Indarwanta.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji reaksi pasar modal atas informasi
pengumuman serangan operasi militer Rusia terhadap Ukraina yang diumumkan
pada tanggal 24 Februari 2022 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Reaksi pasar
modal dalam penelitian ini diukur dengan mengetahui perbedaan Average
Abnormal Return (AAR), Average Cumulative Abnormal Return (ACAR), dan
Average Trading Volume Activity (ATVA). Jenis penelitian ini adalah Event Study.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dan setelah diseleksi,
ukuran sampel penelitian yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 45 perusahaan
anggota populasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
statistik deskriptif. Uji normalitas data dilakukan dalam penelitian ini, dan
menemukan hasil bahwa data tidak berdistribusi normal sehingga menggunakan
uji Wilcoxon Signed Rank Test dalam software SPSS versi 25 sebagai alat
pengujian hipotesis penelitian.
Hasil uji beda dalam penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan
signifikan Average Abnormal Return (AAR), tidak terdapat perbedaan signifikan
Average Cumulative Abnormal Return (ACAR), dan terdapat perbedaan signifikan
Average Trading Volume Activity (ATVA) emiten indeks LQ45 pada 5 hari sebelum
dan 5 hari sesudah peristiwa pengumuman serangan operasi militer Rusia terhadap
Ukraina tanggal 24 Februari 2022.
Saran dari peneliti bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi
keterbatasan penelitian, bagi investor diharapkan membekali diri dengan wawasan
investasi agar kemampuannya terasah dalam mendapatkan suatu peluang atas
informasi yang beredar, dan bagi regulator diharapkan dapat menjaga stabilitas
pasar modal Indonesia dengan mempertimbangkan setiap kebijakan yang
diberlakukan dan mengamati setiap peristiwa yang dapat memberikan pengaruh
terhadap pergerakan harga saham di pasar modal.
Kata Kunci: Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, Trading Volume
Activity, Event Study

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	18 Nov 2022 06:26
Last Modified:	18 Nov 2022 06:26
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/31649

Actions (login required)

View Item