DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 DI INDONESIA TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2020

HAMIDAH, REVALINA RACHMATRIA (2022) DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 DI INDONESIA TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2020. Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

	Text COVER_DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVI.pdf Download (151kB)
	Text ABSTRAK_DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTI.pdf Download (208kB)
	Text COVER_DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVI.pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR ISI_DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME A.pdf Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLU.pdf Download (432kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN_DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING V.pdf Download (388kB)
	Text SKRIPSI REVALINA_DAMPAK PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VO.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengumuman kasus pertama
Covid-19 di Indonesia terhadap abnormal return dan trading volume activity.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian event
study dengan periode pengamatan selama 15 hari, yaitu 7 hari sebelum, 1 hari pada
saat, dan 7 hari sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Metode
analisis data dilakukan dengan menggunakan mean difference test, yaitu one sample t�test dan paired sample t-test untuk data yang berdistribusi normal, sedangkan untuk
data yang tidak berdistribusi normal dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon
signed rank test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat abnormal return
disekitar pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia, yaitu pada t+7 sesudah
pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia, dan tidak terdapat perbedaan rata�rata abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus
pertama Covid-19 di Indonesia, serta terdapat perbedaan rata-rata trading volume
activity antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama Covid-19
di Indonesia.
Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study, Signaling
theory, Efficient Market

Item Type:	Thesis (Diploma)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Eny Suparny
Date Deposited:	06 Jul 2022 03:43
Last Modified:	06 Jul 2022 03:49
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/30301

Actions (login required)

View Item