MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE INDEKS SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Saham LQ45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2020)

Kireyna, Hanna (2022) MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE INDEKS SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Saham LQ45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2020). Other thesis, UPN 'Veteran" Yogyakarta.

	Text 1. SKRIPSI_HANNA KIREYNA_141180258.pdf Download (2MB)
	Text 2. ABSTRAK_HANNA KIREYNA_141180258.pdf Download (108kB)
	Text 3. COVER_HANNA KIREYNA_141180258.pdf Download (256kB)
	Text 4. LEMBAR PENGESAHAN_HANNA KIREYNA_141180258.pdf Download (279kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA_HANNA KIREYNA_141180258.pdf Download (271kB)
	Text 5. DAFTAR ISI_HANNA KIREYNA_141180258.pdf Download (13kB)

Abstract

viii
MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN
METODE INDEKS SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Saham LQ45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2020)
Oleh:
Hanna Kireyna
Mahasiswa Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Email: hannakireyna26@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja
portofolio saham pada perusahaan LQ45 jika diukur menggunakan metode Indeks
Sharpe, Treynor, dan Jensen sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dan untuk
mengetahui perbandingan kinerja portofolio sebelum dan sesudah pandemi Covid�19 berdasarkan Indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen. Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia pada
periode amatan Mei 2019-Desember 2020. Metode penelitian data yang digunakan
adalah dengan analisis portofolio optimal dengan model indeks tunggal dan
mengukur kinerja portofolio dengan indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen. Data
dalam penelitian ini diolah menggunakan Microsoft Excel 2016. Hasil dari analisis
tersebut selanjutnya dibandingkan sebelum dan setelah COVID-19. Hasil dari
penelitian ini adalah terdapat perbedaan sebelum dan setelah COVID-19 dalam
nilai indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen. Dari ketiga metode tersebut, bagi investor
dan calon investor dianjurkan menggunakan metode Sharpe dan Treynor dalam
mengukur kinerja portofolio.
Kata Kunci: LQ45, Covid-19, Portofolio, Investasi, Saham

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	LQ45, Covid-19, Portofolio, Investasi, Saham
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	29 Jun 2022 07:31
Last Modified:	29 Jun 2022 07:31
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/30178

Actions (login required)

View Item