ANALISIS DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP PEROLEHAN RETURN PADA KELOMPOK INDEKS LQ-45 (Periode Agustus 2018-Januari 2019 dan Februari 2019-Juli 2019)

APRISHANDY, ANDRA (2019) ANALISIS DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP PEROLEHAN RETURN PADA KELOMPOK INDEKS LQ-45 (Periode Agustus 2018-Januari 2019 dan Februari 2019-Juli 2019). Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Preview	Text COVER.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (38kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK
Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari pengujian prediktabilitas return, yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara informasi yang tersedia dan harga sekuritas.
Objek penelitian ini adalah return harian indeks LQ-45 pada periode Agustus 2018-
Januari 2019 dan Februari 2019-Juli 2019 dan diperoleh 229 data return harian. Alat
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda serta pengujian hipotesis
dilakukan dengan uji F dan uji t.
Berdasarkan hasil uji F (F test), ditemukan adanya pengaruh hari perdagangan secara
bersama-sama yang signifikan terhadap perolehan return indeks LQ-45 pada periode
Agustus 2018-Januari 2019 dan Februari 2019-Juli 2019. Sedangkan pada hasil uji t (t
test), hanya pada hari Selasa dan Kamis saja yang berpengaruh signifikan terhadap
perolehan return indeks LQ-45 pada periode Agustus 2018-Januari 2019 dan Februari
2019-Juli 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan return indeks LQ-45 pada periode
Agustus 2018-Januari 2019 dan Februari 2019-Juli 2019 terjadi anomali pasar modal
efisien, yaitu day of the week effect. Day of the week effect yaitu suatu penyimpangan
konsep pasar modal efisien kategori lemah yang dikemukakan oleh Fama (1970). Dalam
hipotesis pasar modal efisien, Fama (1970) mengatakan bahwa pasar dikatakan efisien
jika suatu harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang tersedia.
Kata kunci: day of the week effect, anomali pasar, return, LQ-45.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjek:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	Basir Umaryadi
Date Deposited:	19 Dec 2019 02:13
Last Modified:	19 Dec 2019 02:13
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/21878

Actions (login required)

View Item