LENITA, VANDA LEIKA (2019) ANALISIS MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT, DAN PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM KELOMPOK SAHAM INDEKS LQ-45 (PERIODE FEBRUARI 2018 – JULI 2018 DAN AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019). Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
|
Text
COVER PRINT.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (64kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (88kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena Monday effect, Weekend effect, dan pengaruh hari perdagangan terhadap return saham kelompok saham Indeks LQ-45 periode Februari 2018-Juli 2018 dan Agustus 2018-Januari 2019. Obyek pada penelitian ini adalah return pasar kelompok saham Indeks LQ-45. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan variabel dummy. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Weekend effect terjadi pada kelompok saham Indeks LQ-45 periode Februari 2018-Juli 2018 dan Agustus 2018-Januari 2019, sedangkan Monday effect tidak terjadi. Hari perdagangan tidak berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap return saham kelompok saham Indeks LQ-45 selama periode Februari 2018-Juli 2018 dan Agustus 2018-Januari 2019. Kata kunci: Monday effect, Weekend effect, hari perdagangan, return.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Sarimin Sarimin |
| Date Deposited: | 29 May 2019 02:39 |
| Last Modified: | 29 May 2019 02:39 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/19750 |
Actions (login required)
 |
View Item |