VERANANDA, ATIKA (2019) ANALISA PERILAKU HERDING PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS PADA SAHAM – SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45). Other thesis, Univesitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
|
Text
Abstrak.pdf Download (278kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (130kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (201kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (161kB) | Preview |
Abstract
Pengambilan keputusan dalam pasar modal tidak selamanya didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan rasional. Tindakan investor turut dipengaruhi oleh karakteristik psikologis yang muncul sebagai sifat bawaan alami manusia. Karakteristik psikologis tersebut akan mendorong reaksi investor yang berbeda – beda. Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian indikasi perilaku herding di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 s/d 2010. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 yang berjumlah 62 perusahaan. Metode pendeteksian herding adalah metode CSAD (Cross- Sectional Absolute Deviation) dari Chang et al (2000). Variabel yang digunakan adalah nilai dispersi, return market absolut dan return market kuadrat. Data return yang digunakan berasal dari return mingguan selama 260 minggu. Hasil dalam penelitian ini adalah tidak ditemukannya perilaku herding di Bursa Efek Indonesia baik secara keseluruhan ( 5 tahun ) maupun dalam setiap tahun amatan. Kata kunci : Perilaku keuangan, bias psikologis, herding, CSAD.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Eny Suparny |
| Date Deposited: | 13 Mar 2019 03:08 |
| Last Modified: | 13 Mar 2019 03:08 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/18693 |
Actions (login required)
 |
View Item |